FARIMA-FIGARCH与波动率的长期记忆性检验

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关于FARIMA-FIGARCH，各位有何感想。Splus中并不提供同时估计FARIMA-FIGARCH的功能，本人正在推算先分开再合并的算法，不知大家有什么高招。

Splus对长期记忆性的检验仅限于原始时间序列比如收益率，但是对收益率的波动率该如何检验其长期记忆性呢，因为R/S和GPH这类的非参数方法可以直接对任何时间序列进行检验，但是波动率是要先算出来的比如用GARCH类模型计算之，所以问题是：是先依据一般GARCH方法建模求波动率，再用R/S和GPH对其检验；还是直接用FIGARCH类模型建模，只要建模后检验证明模型正确有效，就能说明波动率存在长期记忆性。

[此贴子已经被作者于2007-9-6 22:24:23编辑过]

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关键词：FIGARCH IGarch FARIMA 长期记忆性 GARCH 检验 记忆

您好，请教一下，FARIMA-FIGARCH怎么估计？如果我仿真了一列残差序列，怎么带到估计的FARIMA-FIGARCH模型中去？

ox可以实现 带回去是哟求解什么吗 软件里可以直接算

用ox怎么做呢？

我在做这方面的东西，用R的几个package才能很好地实现

请问R语言中可以对序列进行长期记忆性检验！

小熊齐 发表于 2015-4-12 10:02
请问R语言中可以对序列进行长期记忆性检验！

怎么做长期记忆性检验呢？如果用R/S统计量的话，是要用rosTest函数吧，但是不知道这个函数在哪个包中，还望前辈指教

馨橼 发表于 2014-6-1 07:57
用ox怎么做呢？

朋友现在会用OX做长期记忆性检验了吗？

金融学爱好者 发表于 2015-6-5 23:13
朋友现在会用OX做长期记忆性检验了吗？

您会用吗？

馨橼 发表于 2015-6-6 00:52
您会用吗？

还不会呢。软件安装好之后，不知道怎么在R中实现