recursive estimation 中 window设定的问题

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各位高人，小弟目前用stata做rolling analysis 时，使用了recursive regression 但是stata要求设置其中的window值。我想请问一下前辈，如何设置这个window值才是比较合理的，应该是设置为全样本的20%，30%还是5%？请各位不吝赐教。谢谢了！

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关键词：Estimation Recursive Window ATION wind window

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gssdzc 发表于 2013-4-2 22:12
帮助给顶起来

请教前辈，有什么建议对于设定这个window值？

自己顶！