门限模型的滞后阶数d如何确定，有没有现成的函数

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

门限模型的滞后阶数d如何确定，有没有现成的函数来做，，，
目前已经知道Tsay方法可以求出门限的滞后阶数d，但不知道具体的程序，，
在Modelling Financial Time Series with S-PLUS上面看到nonlinearTest函数好像可以求出d，我下载的TIBCO Spotfire S+程序怎么没办法用这个函数呢，，是不是还需要再加载一个package呢？求高手指导！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：滞后阶数 门限模型 有没有 滞后阶 Time Series 模型 package Series 如何

就直接用lag()呢，在stats包里面
lag(x, k = 1, ...)
x是那个时间序列