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以前用R能够做GO-GARCH的，但是这次跑程序的时候显示“错误于1:m : 参数长度为零”，跑的是给的例子，大家帮忙看看啊
做DCC的时候也遇到了这个问题
>  data(dji30ret)
> spec = gogarchspec(mean.model = list(model = c("constant", "AR", "VAR")[2],
+     lag =1), variance.model = list(model = "gjrGARCH", garchOrder = c(1, 1),
+     submodel = NULL, variance.targeting = FALSE), distribution.model = c("mvnorm",
+     "manig", "magh")[2], ica = c("fastica", "radical")[1])
> fit = gogarchfit(spec, data = dt, out.sample = 0,
+     gfun = "tanh", rseed = 7)
错误于1:m : 参数长度为零

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关键词：distribution targeting variance garchFit constant 程序

能不能帮忙看下这个问题

july0710 发表于 2013-4-5 09:53
能不能帮忙看下这个问题

data(dji30ret)
spec = gogarchspec(mean.model = list(model = c("constant", "AR", "VAR")[2],
     lag =1), variance.model = list(model = "gjrGARCH", garchOrder = c(1, 1),
     submodel = NULL, variance.targeting = FALSE), distribution.model = c("mvnorm",
     "manig", "magh")[2], ica = c("fastica", "radical")[1])
fit1 = gogarchfit(spec, data = dji30ret[,1:4, drop = FALSE], out.sample = 0, gfun = "tanh", rseed = 7)
fit1
*------------------------------*
*        GO-GARCH Fit          *
*------------------------------*

Mean Model              : AR
(Lag)                   : 1
GARCH Model             : gjrGARCH
Distribution    : manig
ICA Method              : fastica
No. Factors             : 4
No. Assets              : 5520
Log-Likelihood  : 59164.22
------------------------------------

U (rotation matrix) :

       [,1]   [,2]   [,3]   [,4]
[1,]  0.433 0.6016 -0.321 -0.590
[2,] -0.778 0.1245  0.231 -0.571
[3,] -0.426 0.0929 -0.864  0.252
[4,] -0.159 0.7836  0.312  0.513

A (mixing matrix) :

         [,1]     [,2]    [,3]    [,4]
[1,] -0.02172 -0.00649 0.00241 0.00337
[2,] -0.00211 -0.02156 0.00323 0.00720
[3,] -0.00371 -0.00398 0.01855 0.00282
[4,] -0.00317 -0.00627 0.00255 0.02295

epoh 发表于 2013-4-5 10:45
data(dji30ret)
spec = gogarchspec(mean.model = list(model = c("constant", "AR", "VAR")[2],
   ...

我粘贴错了，是按例子做的，没有改过任何东西，出来的还是那个错误
> data(dji30ret)
> spec = gogarchspec(mean.model = list(demean = "constant"),
+ variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1,1), submodel = NULL),
+ distribution.model = list(distribution = "manig"),ica = "fastica")
>
> fit = gogarchfit(spec = spec, data  = dji30ret[,1:4, drop = FALSE],
+ out.sample = 50, gfun = "tanh")
错误于1 - m : 缺少'm'
> fit
错误: 找不到对象'fit'

epoh 发表于 2013-4-5 10:45
data(dji30ret)
spec = gogarchspec(mean.model = list(model = c("constant", "AR", "VAR")[2],
   ...

我第一次发错了，我直接复制例子还是一样的

july0710 发表于 2013-4-5 11:21
我第一次发错了，我直接复制例子还是一样的

你的问题似乎是因为update所造成,
请先参考我19楼的答复.
   https://bbs.pinggu.org/thread-2180594-2-1.html

epoh 发表于 2013-4-5 11:57
你的问题似乎是因为update所造成,
请先参考我19楼的答复.
   https://bbs.pinggu.org/thread-2180594-2- ...

可以了，例子是跑出来了，应该是没有问题了~非常感谢~

july0710 发表于 2013-4-5 15:37
可以了，例子是跑出来了，应该是没有问题了~非常感谢~

你好，我现在又碰到一个新的问题了，GO-GARCH模型的参数显著性在结果里面没有显示，我应该怎么做才能知道每个参数的显著性水平？
我找不到hessian

july0710 发表于 2013-4-5 18:57
你好，我现在又碰到一个新的问题了，GO-GARCH模型的参数显著性在结果里面没有显示，我应该怎么做才能知道 ...

你是指哪些参数?

epoh 发表于 2013-4-6 14:30
你是指哪些参数?

garch模型的， 用coef的出来的那些