求大神看一下这个结果含不含单位根

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这个是既有截距项又有趋势项的结果

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关键词：截距项 单位

只有截距和两者都无的p值都是1.这个序列是不是含有单位根啊？

糖糖小木偶 发表于 2013-4-8 09:57
只有截距和两者都无的p值都是1.这个序列是不是含有单位根啊？

因为LLC = 11.3746 > -1.65，所以存在单位根。也可以根据P值为1不能拒绝原假设，所以存在单位根。

p值大，说明不能拒绝零假设，而零假设是序列含单位根。因此p值大时表明存在单位根。不过p值怎么会都是1啊。。。。。。。。

nina52011 发表于 2013-4-8 10:11
因为LLC = 11.3746 > -1.65，所以存在单位根。也可以根据P值为1不能拒绝原假设，所以存在单位根。

可是其他的三个不是能拒绝原假设吗？

杨花点点 发表于 2013-4-8 10:11
p值大，说明不能拒绝零假设，而零假设是序列含单位根。因此p值大时表明存在单位根。不过p值怎么会都是1啊。 ...

是的，就是做只有截距和两者都无的时候，所有的p值都为1

糖糖小木偶 发表于 2013-4-8 10:13
可是其他的三个不是能拒绝原假设吗？

都不能拒绝原假设啊，原假设是有单位根的，P值都为1了，我也很纳闷，P值怎么为1呢，很少见到1

nina52011 发表于 2013-4-8 10:16
都不能拒绝原假设啊，原假设是有单位根的，P值都为1了，我也很纳闷，P值怎么为1呢，很少见到1

我二了，传错图了。。。Method        Statistic        Prob.**        sections        Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*        -1.79375         0.0364         24         385
Breitung t-stat         10.0630         1.0000         24         361
                               
Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat         -0.45469         0.3247         24         385
ADF - Fisher Chi-square         86.3997         0.0006         24         385
PP - Fisher Chi-square         82.2395         0.0015         24         408

nina52011 发表于 2013-4-8 10:16
都不能拒绝原假设啊，原假设是有单位根的，P值都为1了，我也很纳闷，P值怎么为1呢，很少见到1

这样的结果呢？就是三个拒绝，两个接受。。。到底含不含单位根啊？谢谢啦~~

糖糖小木偶 发表于 2013-4-8 10:19
我二了，传错图了。。。Method        Statistic        Prob.**        sections        Obs
Null: Unit root (assumes common unit  ...

可以认为不存在单位根……