关于微分方程和标准布朗运动的问题 - 发展经济学

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楼主

yayuncao 发表于 2013-4-8 20:00:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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1、假设X(t)满足下面随机微分方程，dx(t)=x的三次方（t）dt—x的平方(t)*db(t),x(0)=0.2
其中b(t)为标准布朗运动。
当布朗运动B(t)首次达到-3时，X(t)的取值为多少？
2、已知B(t)为标准布朗运动，计算
E[(B(2）)6]
求指教。

菜鸟希望得到大家的帮助，给个思路也行，多谢啦。