楼主: lapses
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[资料] 有關eview 用Johansen test~請高手幫忙! [推广有奖]

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楼主
lapses 发表于 2010-10-13 16:22:09 |AI写论文
50论坛币
教授給了我們一些數據,要我們分析,
可是怎樣看也看不明白
數據內容是一些Aaa Bond, Baa Bond, CPI , 3month treasury Bill, 10 years treasury bond 的每一個月的收益,
我用了ADF test測試後, 知道他們都是 non-stationary,
然後我看了課本的範例, 搞不清楚
當按了 Johansen Cointegration test 後,
左邊有6個選項:
no intercept or trend in CE or test VAR
intercept(no trend) in CE- no - intercept in VAR.....
..........
等等...  請問右邊的 lag intervals 應該選多少呢?
我照著課本一開始應該是選第6個(summarize all 5 sets of assumptions)然後就依照他選取的lag 來再做下一步,
但是, 當再做下一步的時候,應該怎樣決定再按6個中那一個選項呢??
做完了這個後,把VECM 弄出來後,又應該加什麼 restriction 呢? restriction 的意義又在哪裡呢?

對不起~可能問的問題很初階~但我真的看不懂~~山窮水盡~只得求高手們的幫忙了~~
感恩!!!

关键词:Johansen Hansen johans Eview test summarize 收益

沙发
ermutuxia 发表于 2012-12-21 16:00:46
你看一下高铁梅的书

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