急！！！！本人新手 希望大神帮忙解决投资学的问题 在此谢过！！！！

Year	Market Returns	Company Returns
2006	0.27	0.25
2007	0.12	0.05
2008	-0.03	-0.05
2009	0.12	0.15
2010	-.0.03	-0.10
2011	0.27	0.30

The yield to maturity on T-Bills is 0.066

Calculate the following:

The expected market return

The variance of the marketreturn

The expected rate of return forthe Company

The covariance of the returnfor the Company with the market return

What is the required rate ofreturn for the Company

这里的话应该有个隐含假设：回报率是iid或者stationary，所以（1）（2）（3）小题应该用样本均值和方差，（4）小题可用样本协方差或者OLS估计，（5）小题就用CAPM模型

我来帮顶

suzhouquan 发表于 2013-4-10 09:50
这里的话应该有个隐含假设：回报率是iid或者stationary，所以（1）（2）（3）小题应该用样本均值和方差，（ ...

前面我知道 可是第四小问怎么求啊 没有系数怎么求Cov啊

Joshua33 发表于 2013-4-10 10:37
前面我知道 可是第四小问怎么求啊 没有系数怎么求Cov啊

晕。。样本协方差哪里要用系数啊？

suzhouquan 发表于 2013-4-10 13:15
晕。。样本协方差哪里要用系数啊？

哦哦 不好意思 我没理解 现在知道了 谢谢

利用stata里面的回归分析等工具来求 楼主是想要结果还是要具体过程？