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[问答] 求助,请问面板模型中模型设定检验的F检验公式到底是什么呢? [推广有奖]

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不吃鱼的猫cy 发表于 2013-4-10 14:46:01 |AI写论文

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我主要是看了张晓桐老师的《面板数据分析与运用》和高铁梅老师的面板分析,然后看到网上也有一些关于F检验的公式,发现很混乱啊。此处附上高铁梅老师书上的截图
17AA804827EF4361A7CB8707184AC832.jpg
这个地方关于q很清楚,但是分母p到底是什么呢,没有下文了。。。
以下是张晓桐老师的书

4.面板数据模型设定检验方法

4.1  F检验

先介绍原理。F统计量定义为

    F = 屏幕截图1.jpg

  ~ F( m , Tk )                                    (30)

其中SSEr表示施加约束条件后估计模型的残差平方和,SSEu表示未施加约束条件的估计模型的残差平方和,m表示约束条件个数,T表示样本容量,k表示未加约束的模型中被估参数的个数。在原假设“约束条件真实”条件下,F统计量渐近服从自由度为( m , Tk )F分布。

以检验个体固定效应回归模型为例,介绍F检验的应用。建立假设

H0ai=a。模型中不同个体的截距相同(真实模型为混合回归模型)。

H1:模型中不同个体的截距项ai不同(真实模型为个体固定效应回归模型)。

F统计量定义为:

屏幕截图2.jpg

其中SSEr表示约束模型,即混合估计模型的残差平方和,SSEu表示非约束模型,即个体固定效应回归模型的残差平方和。非约束模型比约束模型多了N-1个被估参数。

可能是我被搞糊涂了,目前很苦恼这个公式,大家帮帮我吧,感激不尽!


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关键词:面板模型 F检验 个体固定效应 面板数据模型 面板数据分析 检验 模型

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ermutuxia 发表于 2013-5-20 15:26:13
检验是否存在个体效应

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牙牙1210 发表于 2013-6-15 20:34:56
请问搞明白了吗

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zhanghaohi 发表于 2016-11-1 11:50:19
正在找这个的计算     谢谢

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