对于非平稳序列是要先协整检验，然后才能granger检验吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

对于非平稳序列是要先协整检验，然后才能granger检验吗？不是说非平稳序列因果检验就是协整检验吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Granger Grange Anger range 协整检验 关系 格兰杰 检验

本人认为，非同阶平稳但通过协整检验的序列可以做Granger因果关系检验。

非平稳序列只能在VEC框架下才能做Granger因果关系检验。与协整检验无先后之分，只要其中之一未通过检验，就无法建立VEC模型（即VEC模型无效）。

shando 发表于 2013-4-22 05:51
非平稳序列只能在VEC框架下才能做Granger因果关系检验。与协整检验无先后之分，只要其中之一未通过检验，就 ...

请问对于非平稳序列进行协整检验具体操作怎么进行 非常感谢

具体步骤：
一、对变量进行平稳性检验，若是同阶单整进行下一步，否则，结束。
二、建立VEC模型，被解释变量排在第一。此时模型不一定有效，需进行以下检验。
三、检验模型的稳定性，若稳定进入下一步，否则，结束。
四、做Granger因果关系检验，若解释变量均是被解释变量的Granger原因进入下一步，否则，将没有因果关系的解释变量剔除，或作为外生变量再检验，若都不是被解释变量的Granger原因，结束。
五、做协整检验，若通过进入下一步，否则，结束。
六、模型有效，做脉冲分析和方差分析。