自学博迪《投资学》遇到用EXCEL求边界协方差矩阵的问题？

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附录7A中说由下表中的数据通过EXCEL中的工具栏中的'DATA ANALYSIS'(数据分析）中对话框COVARIANCE(协方差）功能，来实现对7个国家的60种收益形成的排列。
Table 7A:   Spreadsheet Model for International Diversification                                                                                               
                                                                                                                                                               
7A.1        Country Index Statistics and Forecasts or Risk Premiums                                                                                                                                                       
        Standard Deviation        Correlation with the U.S.        Averages     Forecast                                                                                                       
Country        1991-2000        2001-2005        1991-2000        2001-2005        1991-2000        2001-2005        2006                                                                                                       
US        0.1295        0.1495        1        1        0.1108        -0.0148        0.0600                                                                                                       
UK        0.1466        0.1493        0.64        0.83        0.0536        0.0094        0.0530                                                                                                       
France        0.1741        0.2008        0.54        0.83        0.0837        0.0247        0.0700                                                                                                       
Germany        0.1538        0.2270        0.53        0.85        0.0473        0.0209        0.0800                                                                                                       
Australia        0.1808        0.1617        0.52        0.81        0.0468        0.1225        0.0580                                                                                                       
Japan        0.2432        0.1878        0.41        0.43        -0.0177        0.0398        0.0450                                                                                                       
Canada        0.1687        0.1727        0.72        0.79        0.0727        0.1009        0.0590       

由EXCEL如何得出下表。多谢各位大大。
A.2        The Bordered Covariance Matrix                                                       

Portfolio Weights        US        UK        France        Germany        Australia        Japan        Canada
1.0000        US        0.0224        0.0184        0.0250        0.0288        0.0195        0.0121        0.0205
0.0000        UK        0.0184        0.0223        0.0275        0.0299        0.0204        0.0124        0.0206
0.0000        France        0.0250        0.0275        0.0403        0.0438        0.0259        0.0177        0.0273
0.0000        Germany        0.0288        0.0299        0.0438        0.0515        0.0301        0.0183        0.0305
0.0000        Australia        0.0195        0.0204        0.0259        0.0301        0.0261        0.0147        0.0234
0.0000        Japan        0.0121        0.0124        0.0177        0.0183        0.0147        0.0353        0.0158
0.0000        Canada        0.0205        0.0206        0.0273        0.0305        0.0234        0.0158        0.0298
                                                                                       

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先马克一下，明天电脑看

跪求请各位大神了。

投资学，滋维博迪，第九版，第七章，附录A

你理解错了，表2不是从表1计算出来的；表2和表1一样，是从“the array of 60 returns of the seven countries"的原始数据，利用excel的数据分析工具所计算出来的，它和表1都是产物，是并列关系。

至于数据分析功能的使用，excel其实很简单。首先调出数据分析工具。

我用的是MS Excel 2010。文件-选项-加载项-分析工具库-转到-挑选分析工具库-确定。这时候你得数据那一栏最后就出现了数据分析的工具箱。然后单击它，再选择协方差，在选择数据位置，然后选择输出位置，然后确定。

表7.A1 是根据每个国家60只股票的收益率序列计算出来的每个国家的标准误差 与美国收益的相关系数 以及均值  预测值是根据后面几张的内容预测出来的  
表7.A2 也是根据每个国家60只股票的收益率序列计算出来的协方差矩阵  具体的计算方法书上附录有讲  另外一本书 《 金融建模  用excel 》上有更加详细的说明

331450899 发表于 2013-11-24 22:01
表7.A1 是根据每个国家60只股票的收益率序列计算出来的每个国家的标准误差 与美国收益的相关系数 以及均值  ...

请问预测值是如何计算出的呢？

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