楼主: 黄豆豆
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[资料] VEC模型中的几个问题 [推广有奖]

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黄豆豆 发表于 2008-8-14 10:57:00 |AI写论文

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VEC模型中的几个问题。请教高手!<br/>1.VEC模型建立前要按顺序ADF\JOHANSON\GRANGER检验吗?那最开始就要先建立VAR模型吗?<br/>2.在GRANGER检验中如果“A doesnot GrangerCause B”的P值为0.04122,说明什么呢?说明A能GRANGER引起B吗?那么它们肯定有因果关系罗?<br/>3.系统输出的VEC模型有很多个,我挑哪一个呀?<br/>4.一定要建立脉冲响应函数吗?<br/>急!<br/>帮帮忙了。<br/>

[此贴子已经被作者于2008-8-14 10:57:37编辑过]

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关键词:VEC模型 VEC Johanson Granger Grange 模型

回帖推荐

大象跳舞 发表于2楼  查看完整内容

1、VEC前要做VAR,要做VAR就要先做单位根检验(DF、ADF);VEC是基于长期协整关系的,故而VEC前要做协整检验(EG两步法、Johanson检验);Granger检验一般情况下之前就要做2、说明在5%置信水平下,接受原假设3、VEC模型多,主要是协整关系多,选择一般看谁的经济解释能力强,比较接近现实4、脉冲相应一般做模拟用,看得是在一个时期内,一个变量变动后,其他变量的反应,不一定要做,要看你的目的

luxullxx 发表于4楼  查看完整内容

1。非平稳要水平建模才做协检,用原序列2。和不值得研究 这样的说法 没有关系,如果不值得研究 你做检验干什么3。如果是通过var做granger 这样就不行二楼的说3、VEC模型多,主要是协整关系多,选择一般看谁的经济解释能力强,比较接近现实本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考:http://www.pinggu.org/bbs/thread-347353-1-1.html不懂楼上VEC模型多是什么意思,如果是说jj检验的的五种形式,“选择一般看谁 ...

本帖被以下文库推荐

沙发
大象跳舞 发表于 2008-8-14 11:18:00

1、VEC前要做VAR,要做VAR就要先做单位根检验(DF、ADF);VEC是基于长期协整关系的,故而VEC前要做协整检验(EG两步法、Johanson检验);Granger检验一般情况下之前就要做

2、说明在5%置信水平下,接受原假设

3、VEC模型多,主要是协整关系多,选择一般看谁的经济解释能力强,比较接近现实

4、脉冲相应一般做模拟用,看得是在一个时期内,一个变量变动后,其他变量的反应,不一定要做,要看你的目的

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吾生也有涯,而知也无涯

藤椅
黄豆豆 发表于 2008-8-14 11:38:00

非常感谢!真是高手!

还有几个问题:

1.如果三个变量ABC的ADF非平稳,但是I(1),还要做协整检验吗?如果协整至少有两个协整关系,接下来的VEC用原数据做,还是一阶差分做呀?

2.原数据granger的P值都是0.1以上,是否就不值得研究了?

3.整个过程是GRANGER-ADF-VAR-johanson-VEC吗?

板凳
luxullxx 发表于 2008-8-15 00:58:00

1。非平稳要水平建模才做协检,用原序列

2。和不值得研究 这样的说法 没有关系,如果不值得研究 你做检验干什么

3。如果是通过var做granger 这样就不行

二楼的说

3、VEC模型多,主要是协整关系多,选择一般看谁的经济解释能力强,比较接近现实
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考:https://bbs.pinggu.org/thread-347353-1-1.html

不懂楼上VEC模型多是什么意思,如果是说jj检验的的五种形式,“选择一般看谁的经济解释能力强,比较接近现实”
您这样的选择是错误 请您尊重数据

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报纸
大象跳舞 发表于 2008-8-17 12:00:00
VEC模型指误差修正模型
吾生也有涯,而知也无涯

地板
mayikkk 发表于 2011-3-12 17:36:00
eviews下,VEC模型下的脉冲响应函数图形为什么不能显示置信区间,显示Impulse response standard errors are not available for VECs.求解答啊,求解答?

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show365 发表于 2011-5-28 23:00:02
黄豆豆 发表于 2008-8-14 11:38
非常感谢!真是高手!还有几个问题:1.如果三个变量ABC的ADF非平稳,但是I(1),还要做协整检验吗?如果协整至少有两个协整关系,接下来的VEC用原数据做,还是一阶差分做呀?2.原数据granger的P值都是0.1以上,是否就不值得研究了?3.整个过程是GRANGER-ADF-VAR-johanson-VEC吗?
我是这样看这个问题的,不知道自己的是否准确,先说出来,大家一起讨论
高铁梅老师的书《计量经济分析方法与建模》第2版p295,说:“可以认为VEC模型是含有协整约束的VAR模型,多应用于具有协整关系的非平稳时间系列建模”。这就是说,我们应该按照:ADF(判断平稳性及I(k)-johanson(判断这些时间系列是否具有协整)-GRANGER(因果关系检验)-VEC,使用数据应该是具有同阶(如本问中的I(1))的数据,并非必须建立VAR,在VEC中,我们也可以做脉冲响应图,方差分解。
这是小弟的一点看法,希望哪位给我们以指点。

8
liuzhanlzlz 发表于 2012-2-19 22:57:29
show365 发表于 2011-5-28 23:00
我是这样看这个问题的,不知道自己的是否准确,先说出来,大家一起讨论
高铁梅老师的书《计量经济分析 ...
我觉得在协整之前需要做VAR 这样可以判断最优滞后期数

9
heraty 发表于 2012-4-17 11:27:09
liuzhanlzlz 发表于 2012-2-19 22:57
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
同意!

10
胶片的味道 发表于 2013-12-9 16:52:23
我也不是很清楚VEC模型,特过来观摩

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