VEC模型中的几个问题

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VEC模型中的几个问题。请教高手！<br/>1.VEC模型建立前要按顺序ADF\JOHANSON\GRANGER检验吗？那最开始就要先建立VAR模型吗？<br/>2.在GRANGER检验中如果“A doesnot GrangerCause B”的P值为0.04122,说明什么呢？说明A能GRANGER引起B吗？那么它们肯定有因果关系罗？<br/>3.系统输出的VEC模型有很多个，我挑哪一个呀？<br/>4.一定要建立脉冲响应函数吗？<br/>急！<br/>帮帮忙了。<br/>

[此贴子已经被作者于2008-8-14 10:57:37编辑过]

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关键词：VEC模型 VEC Johanson Granger Grange 模型

1、VEC前要做VAR，要做VAR就要先做单位根检验（DF、ADF）；VEC是基于长期协整关系的，故而VEC前要做协整检验（EG两步法、Johanson检验）；Granger检验一般情况下之前就要做

2、说明在5%置信水平下，接受原假设

3、VEC模型多，主要是协整关系多，选择一般看谁的经济解释能力强，比较接近现实

4、脉冲相应一般做模拟用，看得是在一个时期内，一个变量变动后，其他变量的反应，不一定要做，要看你的目的

非常感谢！真是高手!

还有几个问题：

1.如果三个变量ABC的ADF非平稳，但是I（1），还要做协整检验吗?如果协整至少有两个协整关系，接下来的VEC用原数据做，还是一阶差分做呀？

2.原数据granger的P值都是0.1以上，是否就不值得研究了？

3.整个过程是GRANGER-ADF-VAR－johanson－VEC吗？

1。非平稳要水平建模才做协检，用原序列

2。和不值得研究 这样的说法 没有关系，如果不值得研究 你做检验干什么

3。如果是通过var做granger 这样就不行

二楼的说

3、VEC模型多，主要是协整关系多，选择一般看谁的经济解释能力强，比较接近现实
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-347353-1-1.html

不懂楼上VEC模型多是什么意思，如果是说jj检验的的五种形式，“选择一般看谁的经济解释能力强，比较接近现实”
您这样的选择是错误 请您尊重数据

VEC模型指误差修正模型

eviews下，VEC模型下的脉冲响应函数图形为什么不能显示置信区间，显示Impulse response standard errors are not available for VECs.求解答啊，求解答？

黄豆豆 发表于 2008-8-14 11:38
非常感谢！真是高手!还有几个问题：1.如果三个变量ABC的ADF非平稳，但是I（1），还要做协整检验吗?如果协整至少有两个协整关系，接下来的VEC用原数据做，还是一阶差分做呀？2.原数据granger的P值都是0.1以上，是否就不值得研究了？3.整个过程是GRANGER-ADF-VAR－johanson－VEC吗？

我是这样看这个问题的，不知道自己的是否准确，先说出来，大家一起讨论
高铁梅老师的书《计量经济分析方法与建模》第2版p295，说：“可以认为VEC模型是含有协整约束的VAR模型，多应用于具有协整关系的非平稳时间系列建模”。这就是说，我们应该按照：ADF（判断平稳性及I（k）-johanson（判断这些时间系列是否具有协整）－GRANGER（因果关系检验）－VEC,使用数据应该是具有同阶（如本问中的I（1））的数据，并非必须建立VAR，在VEC中，我们也可以做脉冲响应图，方差分解。
这是小弟的一点看法，希望哪位给我们以指点。

show365 发表于 2011-5-28 23:00
我是这样看这个问题的，不知道自己的是否准确，先说出来，大家一起讨论
高铁梅老师的书《计量经济分析 ...

我觉得在协整之前需要做ＶＡＲ　这样可以判断最优滞后期数

liuzhanlzlz 发表于 2012-2-19 22:57
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

同意！

我也不是很清楚VEC模型，特过来观摩