Stata下WLS的命令问题

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请教一下各位，我做一个回归，文献里讲“weights are proportional to square root of N", 在这种做法下，我stata下面进行WLS，需要在reg xxx，xxx，xxx 后边加的是aw=N，还是aw=根号N？这个stata里的aw/aweight命令是怎么操作的呀？谢谢。

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关键词：Stata tata Wls proportional Proportion

请大家帮帮忙指点一下。。。实在是很着急。。。谢谢啦！

reg xx xxx [aw=1/N]是这样吗

天外飞飞 发表于 2013-4-25 09:26
reg xx xxx [aw=1/N]是这样吗

恩恩我就是不知道 该写 aw=N，还是aw=根号N，还是aw=1/N，还是aw=1/根号N。。。

ellenhanhuijun 发表于 2013-4-25 15:00
恩恩我就是不知道 该写 aw=N，还是aw=根号N，还是aw=1/N，还是aw=1/根号N。。。

这得看你设定的方差函数h（x）吧

findhero 发表于 2013-11-17 23:50
这得看你设定的方差函数h（x）吧

应该不加吧

findhero 发表于 2013-11-17 23:50
这得看你设定的方差函数h（x）吧

请问，怎么知道函数形式是什么形式的呢？还有就是看到说直接乘以sigma的平方的倒数的，这个sigma是指什么啊？怎么计算的啊？

这个要确认权重函数（即楼主语句中aw=的部分），而权重函数的确定首先要去检验模型中是哪个或哪几个变量存在异方差，然后还要去检验异方差的形式，确定好后再利用残差去求aw=的部分。其实，如果模型存在异方差，一个一劳永逸的方式是直接用robust。得到稳健标准误，而不要考虑异方差形式。

auirzxp 发表于 2016-12-31 20:38
请问如何检验模型中是哪个或哪几个变量存在异方差？？

你问错题目了！异方差是指 error term 的问题，不是你讲的变量问题！