如何学习格兰杰检验、ADF检验、协整理论、误差修正模型（ECM）？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我想请教一下：我现在经济学研一，想系统学习并掌握格兰杰检验、ADF检验、协整理论、误差修正模型（ECM）等知识，该怎么开始？看什么书比较好？能否推荐下？因为我觉得写文章用到这些方法比较多，深度也还可以。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：误差修正模型 ADF检验 格兰杰检验 协整理论 误差修正 如何学习 格兰杰 经济学 文章 模型

顺便提一下，我已经掌握了计量经济学基本的知识（多元回归模型，异方差、自相关、多重共线性、虚拟变量、联立方程等等）

Enders的applied time series analysis(2004)

还不错

看见几个人提到这本书,请问哪里有这本书?

电子版的估计现在还没有。

中文版估计还没引进。

国内重点大学的外文图书馆应该有。去碰碰运气吧

中文的书哪些比较好啊?英文的实在头痛

有一本中国人民大学出版社出版的《商业和经济预测中的时间序列模型》不错，可以参考一下。

是中文（译）的，一个荷兰人写的。

以下是引用solomon在2005-5-23 19:22:23的发言：

Enders的applied time series analysis(2004)

还不错

这本书的确不错，不过我只看过第一版，各位可以到图书馆碰碰运气，据我所知没有电子版，如果哪位找得到，可以获得版主私人奖励2000。

南开那套丛书里面有《协整理论》和《宏观计量的若干前沿理论与应用》这两本都可以买来看看，价格便宜，也比较好懂。

如果仅仅想知道如何做，并不是很难，EVIEWS提供了比较便利的操作，比较容易上手，不过，要达到确实知道自己做的对，还是需要一段比较长的研究时间。

关于软件，EVIEWS、WINRATS、MICROFIT等等都是比较好用的，如果做的深入了，恐怕需要自己编程了。

目前发表出来的文献中时间序列计量方法误用、错用的情况实在是太多了，可还是有很多人认为时间序列是一个简单的东西，有时候想起来郁闷的紧。

谢谢！我想知道汉密尔顿的时间序列分析怎么样？