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楼主: 黄磊1991

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[回归分析求助] 怎么在stata中使用逐步回归法消除多重共线性 [推广有奖]

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楼主

黄磊1991

发表于 2013-4-30 09:28:57 |AI写论文

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在stata中使用逐步回归法

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关键词：Stata 多重共线性逐步回归 tata 多重共线

相关帖子

沙发

24颗米粒

发表于 2013-4-30 20:18:44

输入命令 sw reg depvar indepvars
depvar 是自变量 indepvars 是你的一些因变量

最好先检验到底是否存在共线性

对数据愈苛求，数据会愈多供认，但威逼下的供词在科学法庭上是不容许的。

藤椅

黄磊1991

发表于 2013-5-6 09:53:23

我用的单向向前删除法，显著性水平是0.1，这又该怎么操作呢？

板凳

xiaomaggie 发表于 2013-5-7 10:56:22

24颗米粒发表于 2013-4-30 20:18
输入命令 sw reg depvar indepvars
depvar 是自变量 indepvars 是你的一些因变量

请问如何检验是否存在多重共线性？谢谢！

报纸

24颗米粒

发表于 2013-5-8 11:18:01

xiaomaggie 发表于 2013-5-7 10:56
请问如何检验是否存在多重共线性？谢谢！

通过方差膨胀因子检验输入命令vif

对数据愈苛求，数据会愈多供认，但威逼下的供词在科学法庭上是不容许的。

地板

ycy917119346 发表于 2015-2-7 11:51:27

新手学习

7楼

mumu爱老虎油 发表于 2016-2-21 23:39:17

学习学习，谢谢~~

8楼

wangjia900929 发表于 2016-6-1 22:34:42

24颗米粒发表于 2013-5-8 11:18
通过方差膨胀因子检验输入命令vif

请问logistic回归如何检验多重共线性？

9楼

优雅的胖子

发表于 2016-6-27 15:20:27

多重共线性检验：第一种方法：方差膨胀因子检验法：estat vif 若输出结果中最大的vif值大于10则说明存在共线性，若小于等于10则说明可以不去考虑

第二种方法：相关系数矩阵法：corr X1 X2 X3... X为解释变量；如果结果中数值的绝对值大于0.8则说明这两个解释变量存在共线性，若小于0.8则不能证明不存在共线性（注意）。

多重共线性的处理：stewise,pr(显著性水平，如0.05，0.01，0.1等)：reg Y X1 X2 X3... Y为被解释变量，X为解释变量。

或者用差分法处理。