北大光华张俊妮（蒙特卡洛方法、数据挖掘）5月3日15点在线访谈

星野 发表于 2013-5-2 14:33
坛友：xuruilong100
张老师你好, 因为工作的原因, 经常接触到"时间序列预测". 在做时间序列预测的时候遇到 ...

通常统计上的做法是将实际数据（t=1,...,T）分为两部分，前一部分（如t=1,...,S）用来建立模型，后面的数据（如t=S+1,...,T）用来检测模型预测的准确性。

星野 发表于 2013-5-2 14:35
坛友：justplay16
张老师您好！我是物理类的博士，明年毕业，打算以后转行做金融相关的数据挖掘和统计分析 ...

我想你可以去读一个金融或统计的研究生项目，很多物理专业的人都走过这条路。

星野 发表于 2013-5-2 14:35
坛友：solor1211
请问一下张教授，想系统地学习蒙特卡洛模拟，能否给点建议，提供一些学习的方法和书籍，谢 ...

你可以阅读一下Jun Liu教授写的《Monte Carlo Strategies in Scientific Computing》。重要是多实践，也就是自己编程进行模拟。

星野 发表于 2013-5-2 14:35
坛友：whiteice
数据挖掘中使用了由过去的数据来推动未来的行为，你认为这种思想好不好？如何提高预测精度 ...

数据挖掘中假设使用历史数据建立的模型能够预测未来，这种思想有它的优点，能够以一种规范的方法学习大量历史数据中的规律，支持决策，而人如果面临一堆材料或数据，很可能顾此而失彼。当然这种思想也有它的弱点（天下没有免费的午餐），当发生重大变化的时候，人可能立刻察觉而数据可能需要一段时间才能反映出来。

提高预测精度的一个关键点是要有质量高又与所分析问题密切相关的数据。在建模的过程中，也可以通过比较各种模型提高预测精度。数据挖掘中，通常把数据分为训练数据、验证数据和测试数据，使用训练数据建立各种模型，使用验证数据比较各种模型并选择预测精度比较好的模型，再使用测试数据评估所选模型的预测效果。

星野 发表于 2013-5-2 14:46
坛友：邪恶的左眼
张教授你好，我最近在写有关黄金期货的论文，我想问一下，在将日数据处理为周数据的时候 ...

哪种方法好可能还得看数据本身的变异程度、数据分析的目标。对于黄金期货我不太了解，抱歉没法给什么具体建议。

星野 发表于 2013-5-2 14:46
坛友：asd0109
张老师您好，

统计模型是需要根据实际数据建立的。国外的模型基于国外的数据建立，当然可能不适合中国的情况。收集并共享关于中国的质量高的数据，是提高统计模型应用效果的关键。这需要各方的切实努力。

星野 发表于 2013-5-2 14:47
坛友：zhuyun11223
张老师您好，我是统计学的本科生，今年9月开始统计学硕士学习。我最近对数据挖掘和机器 ...

SAS和R都是常用的统计软件，实现了很多统计方法，如果你的目标就是做统计分析，这两种语言很好。Python我听说过，没有用过，应该也是不错的语言，学计算机的人会使用，但不是专门的统计软件，估计实现的统计方法有限，但也许最常用的一些方法已经实现了，不太清楚。

星野 发表于 2013-5-2 14:48
坛友：党力
张老师您好：
我是一名经济学研究生。对于金融经济学也一直很感兴趣。计算机对于金融工程发展 ...

金融经济学方面不太清楚。matlab、SAS、stata等统计软件应该都可以用。软件不是关键，重要的是对于方法的掌握，对分析结果的解释，等等。再自己挑选一个合适的软件。

星野 发表于 2013-5-2 14:48
坛友：fridayshow
我想问的是，蒙特卡洛在exotic金融衍生品定价，风险管理特别是压力测试上都应用越来越广 ...

蒙特卡洛方法是从指定概率分布中抽样的一系列统计模拟方法，包括MCMC（马科夫链蒙特卡洛）、SMC（序贯蒙特卡洛）等。针对不同的统计模型，蒙特卡洛方法的具体步骤也不同。这还是要看具体问题，抱歉我对这个领域的具体问题不太清楚。

星野 发表于 2013-5-2 14:48
坛友：xueyinchina
老师您好，我现在是统计学专业的研究生，目前为止还未学习数据挖掘方面的知识，但是很想 ...

有好的统计和计算机背景，再能结合具体问题，就很好了。可以参考拙作《数据挖掘与应用》。