动态面板数据GMM模型疑问

PX0706 发表于 2013-5-19 12:23
做研究认认真真去做吧，这个不能马虎，有些地方思考清楚再做，本科生可以理解

多谢提醒

PX0706 发表于 2013-5-19 12:23
做研究认认真真去做吧，这个不能马虎，有些地方思考清楚再做，本科生可以理解

多谢提醒

PX0706 发表于 2013-5-19 12:23
做研究认认真真去做吧，这个不能马虎，有些地方思考清楚再做，本科生可以理解

多谢提醒

PX0706 发表于 2013-5-19 12:41
你的算出来是P值吗？还有你的是选择差分GMM还是系统GMM，系统GMM的话差分SARGAN检验可以做吗？系统GMM的估 ...

肯定是p值，因为是在论坛中找到的，同时在其他资料上也看到了，不过呢，确实没在哪本书里面看到，求推荐一本讲的比较好的计量经济学操作的书。

PX0706 发表于 2013-5-19 12:41
你的算出来是P值吗？还有你的是选择差分GMM还是系统GMM，系统GMM的话差分SARGAN检验可以做吗？系统GMM的估 ...

应该是差分的方法，所以在一本老外写的书里面写到常数项被差分掉了，具体书是老师帮着找的，所以就没记住名字

PX0706 发表于 2013-5-19 12:41
你的算出来是P值吗？还有你的是选择差分GMM还是系统GMM，系统GMM的话差分SARGAN检验可以做吗？系统GMM的估 ...

最近玩心较重，写完毕业论文就没怎么搭理了，本科生弄成这样我也满足啦，才疏学浅，还望包涵！剩下的就交给九月份开学后再说啦！

guantianqiang 发表于 2013-5-19 13:46
肯定是p值，因为是在论坛中找到的，同时在其他资料上也看到了，不过呢，确实没在哪本书里面看到，求推荐一 ...

EVIEWS就高铁梅易丹辉的足够了

guantianqiang 发表于 2013-5-19 13:48
应该是差分的方法，所以在一本老外写的书里面写到常数项被差分掉了，具体书是老师帮着找的，所以就没记住 ...

差分GMM有很大缺陷，不建议采用，特别是因变量滞后一阶系数接近于1时，结果有很大偏差，一般比较稳健的是系统GMM

PX0706 发表于 2013-5-19 14:57
差分GMM有很大缺陷，不建议采用，特别是因变量滞后一阶系数接近于1时，结果有很大偏差，一般比较稳健的是 ...

这样啊，多谢指导

guantianqiang 发表于 2013-5-19 10:37
忘了说了，如果输入了截面数目，就不要建立pool 否则会出错，举例来讲，如果每年有43家公司，你在number那 ...

LZ请问不建立pool建什么呢？series吗？我就是出现了像你说的43*43的情况…… 刚开始用eviews实在头大，现在还停留在把数据导入eviews中的阶段呢…… 请问LZ能不能具体指点一下？比如我是想做2001-2010的31个省市的面板数据，在第一步建立workfile处选了balanced penal，时间2001和2010，截面数填了31，点了OK之后进去就不知道该怎么办了……