动态面板数据GMM模型疑问

使用动态面板数据时，是否可以有常数项，常数项如何输入，在Dynamic Panel Data Model Wizard 中是在第二步输入c吗？如果用C的滞后一期变量作为工具变量，是在第五步的transform还是No transformation中输入c（-1），另外，用GMM法估计动态面板数据如何比较模型的拟合程度？

你还一步一步做啊，不是xtabond2和xtdpdsys命令都可以直接实现啊，回归结果就有常数项。C滞后一期就没了啊，怎么做工具变量，一般不用常数做工具变量吧

PX0706 发表于 2013-5-11 23:09
你还一步一步做啊，不是xtabond2和xtdpdsys命令都可以直接实现啊，回归结果就有常数项。C滞后一期就没了啊， ...

本人新手一枚，能不能说说整个命令的参数构成，还有，拟合程度那边你知道吗？多谢

guantianqiang 发表于 2013-5-11 23:14
本人新手一枚，能不能说说整个命令的参数构成，还有，拟合程度那边你知道吗？多谢

你自己在STATA里面HELP这两个命令就可以有完整的命令介绍。什么叫拟合程度啊？我们一般不看拟合值，这个并不是最重要的，关键是每个变量的T值通过

PX0706 发表于 2013-5-12 11:54
你自己在STATA里面HELP这两个命令就可以有完整的命令介绍。什么叫拟合程度啊？我们一般不看拟合值，这个并 ...

这个，eviews做不了吗？

guantianqiang 发表于 2013-5-12 13:08
这个，eviews做不了吗？

不能做

你好。请问你是用Eviews中的Panel Workfile 处理的动态模型么？菜鸟求教，在建立FILe-new-workfile选择balanced panel 后怎么录入数据

太阳花开 发表于 2013-5-14 16:38
你好。请问你是用Eviews中的Panel Workfile 处理的动态模型么？菜鸟求教，在建立FILe-new-workfile选择bala ...

在numbers of cross sections 里面输入截面数量，然后在命令窗口中输入data x1 x2……

太阳花开 发表于 2013-5-14 16:38
你好。请问你是用Eviews中的Panel Workfile 处理的动态模型么？菜鸟求教，在建立FILe-new-workfile选择bala ...

面板数据EVIEWS输入需要先建立POOL，然后再输入变量名，变量名后面一般加要问号的，然后在截面堆戋或时期堆戋的方式录入数据。另外，你用EVIEWS做动态面板，除非是最新版的EVIEWS添加这个命令，否则处理肯定是错的，因为动态GMM方法对水平工具变量和差分工具变量的选择要求较高，EVIEWS根本不能实现

PX0706 发表于 2013-5-18 12:02
面板数据EVIEWS输入需要先建立POOL，然后再输入变量名，变量名后面一般加要问号的，然后在截面堆戋或时期 ...

按照高铁梅的书，面板数据如果是时间短而截面多的话，是不应该使用pool data的