格兰杰因果检验到底是不是必须是针对平稳变量？

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老问题了，但是看了一些资料都没说清楚。
那就是，格兰杰因果检验到底是不是必须是针对平稳变量？变量之间是协整的行不？

看了李强还有易丹辉等人的书中的格兰杰因果部分，都没有特别强调说格兰杰因果检验只适用于平稳变量呢。

如果是var模型的话，我知道可以在var估计之后，再vargranger，
但是，vec模型的格兰杰因果检验怎么做？vec的格兰杰因果检验具体是在vec建模的哪一步？是在vec估计之前还是之后呀？stata命令是？
如果是vec模型的话，变量一般是一阶单整，也就是要差分一次后才平稳，那如果说格兰杰因果检验只适用于平稳变量的话，那岂不就是要对差分后的变量进行检验？检验差分变量和检验水平值的因果关系的解释应该不同吧，水平值是长期趋势之间的因果关系，差分变量是短期变化之间的因果关系。

我最终是想要了解的是水平值之间的因果关系，这样一来不就是没法子检验了吗？当然了，也可以从理论或实际经验上来判断2个非平稳但协整的水平值之间的因果关系，但是统计上有方法检验吗？

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 Granger 格兰杰 模型 资料

格兰杰是针对平稳序列的，对于非平稳序列，格兰杰出现在做完VEC后
不过，如果是两个变量而言，是没有必要建立VEC的，直接做两两配对的格兰杰检验（Pairwise Granger Causality Test）就行了

tianyahuli 发表于 2013-5-12 23:57
格兰杰是针对平稳序列的，对于非平稳序列，格兰杰出现在做完VEC后
不过，如果是两个变量而言，是没有必要建 ...

谢谢，
那么在vec估计之后进行granger检验具体应该怎么做啊？
比如，我在vec a b,lags(1) rank(1) 之后，怎么进行granger检验呢？

刚才看了下05年经济研究上发的一篇文章，他们也是在vec之后再进行granger因果检验，但是零假设是△变量之间的关系。也就是检验的是变量的“变化”之间的因果关系。

还是说如果变量协整，那么变量之间的长期因果关系可以直接通过vec得出的长期均衡方程进行解释，不需要再进行granger检验。

shihui1505 发表于 2013-5-13 00:09
谢谢，
那么在vec估计之后进行granger检验具体应该怎么做啊？
比如，我在vec a b,lags(1) rank(1) 之后 ...

stata里好像没法玩。里面只有一个vargranger命令，只能在var或者svar后运行，因为stata假定你的变量是平稳的。你可以对数据进行差分，待数据平稳后，用差分序列重新建立var，执行vargranger，差分的因果关系同样可以说明原序列的因果关系。或者，你可以尝试eviews软件，里面是觉对可以做的。

刚才又翻了西安交大的几位老师04年金融研究上发的一篇文章，他们又是直接用的一阶单整变量来进行的granger分析。也就是用的非平稳的水平变量lna、lnb等。

tianyahuli 发表于 2013-5-13 00:18
stata里好像没法玩。里面只有一个vargranger命令，只能在var或者svar后运行，因为stata假定你的变量是平稳 ...

嗯嗯，好像是的。那我有时间就去学下eviews吧。哎，没弄过，不知道难不难

tianyahuli 发表于 2013-5-13 00:18
stata里好像没法玩。里面只有一个vargranger命令，只能在var或者svar后运行，因为stata假定你的变量是平稳 ...

我目前就是用的差分后再建立var的方法来检验的。
不过这样一来就只能检验变量短期变化之间的因果关系了

shihui1505 发表于 2013-5-13 00:24
嗯嗯，好像是的。那我有时间就去学下eviews吧。哎，没弄过，不知道难不难

很容易学的