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前提：我做的是对某运价指数的预测
1、我在做ARMA模型的时候对开始的时间序列M进行了一阶差分，差分完了以后发现已经稳定不需要进行季节性消除，如果q=1，p=2，这时候我的模型是ARIMA（2，1，1）吗？
进行拟合的时候公式应该怎么写？
是m c ar（1）ar（2）ma（1）吗？c一定要写吗？

2、进行差分的时候我看了两本书，两本书上写的不一样
一个是：series r=d（log（m））进行一阶自然对数差分
另一个是：series r=m-m（-1）一阶逐期差分
还有一个是：series r=log（m）-log（m（-1）） 一节自然对数逐期差分
这三个有什么不同，应该用哪个？

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关键词：arma模型 感激不尽 MA模型 ARMA RMA 模型

1.一般是要进行季节性调整的，公式当中如果写了C的话，最后结果中会有C的数值，不写的话结果里面就没有。我当时考试时，老师说要写。
2.楼主写的2，3两个公式不太懂，但是要进行一阶差分的话，第一个公式是对的，也是最常用的。
我学的也不是很精，希望对楼主有帮助！

叶子灵 发表于 2013-5-17 18:27
1.一般是要进行季节性调整的，公式当中如果写了C的话，最后结果中会有C的数值，不写的话结果里面就没有。我 ...

可是我进行完一阶差分看相关图已经平稳了啊！没有季节趋势那也要进行季节调整吗？

island77 发表于 2013-5-17 18:51
可是我进行完一阶差分看相关图已经平稳了啊！没有季节趋势那也要进行季节调整吗？

序列最开始的相关图是这样：
进行完一阶差分后是这样:

然后呢？没有季节性啊！然后怎么做啊

island77 发表于 2013-5-17 18:51
可是我进行完一阶差分看相关图已经平稳了啊！没有季节趋势那也要进行季节调整吗？

楼主的概念好像理解错了
1.要不要进行季节调整，那要看你分析的那个对象，它的数值变化是不是具有季节性。比如说啤酒，就有很强的季节性消费特征，夏天啤酒卖的最好。确定研究的对象有季节性趋势，那就要首先对原始数据进行季节调整，得到调整后的数据。这一步的目的就是为了排除季节的影响，是必须的。
2.拿调整后的数据先看其是否平稳，如果不平稳，就进行差分。
我觉得，楼主的顺序弄反了，先季节调整，后搞定平稳的事情。

希望能帮到楼主！不对的地方还请海涵!

叶子灵 发表于 2013-5-17 19:01
楼主的概念好像理解错了
1.要不要进行季节调整，那要看你分析的那个对象，它的数值变化是不是具有季节性 ...

我是先对原始数据进行检验为不平稳，然后进行一阶自然对数差分，然后再检验是平稳的啊
季节差分不是应该在一阶差分之后么？我看得书上是这么说的，一阶自然对数差分之后发现不平稳然后相关图表现为季节性之后再进行季节差分啊