[学术与投稿] 股票的相对日收益率 [推广有奖]

11楼

ypc91917 发表于 2013-5-20 18:22:24

lyy_1015 发表于 2013-5-20 02:22
一样，无论你扔进去多少连续的数据都能算，不过还得定义下时间序列之类的，具体你去看stata教程

哦谢谢了

12楼

kyuu123 发表于 2013-6-16 09:57:51

ypc91917 发表于 2013-5-18 19:39
对数收益率，也就是R=lnB-lnA(A、B分别为前后两日股票收盘价)

这公式怎么推导出来的。

好好学习，天天向上

13楼

ypc91917 发表于 2013-6-16 13:57:33

kyuu123 发表于 2013-6-16 09:57
这公式怎么推导出来的。

具体的不知道，应该是直接定义的，因为对数收益率满足很好的可加性

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