[求助] 【求助】【悬赏100币】用eviews建立状态空间模型测算货币当局的响应系数，求指

小弟看《国际金融研究》中的论文，用论文中相应的数据，却怎么都无法得到文中的估计结果。而且不是差一点点，显然是没有得到好的估计结果，所以觉得还是自己的问题，但是书上网上的方法都用了。我也不知道错在哪里，求各位大牛指点。QQ181339523
论文与数据都已经在附件压缩包中，并录入eviews。要估计的方程在论文第7页
感谢yuanxinqiang同学的帮助。在eviews建状态空间模型，每做一次估计工作空间c中都会残留系数，当做下一次估计时就会成为模型的初值。而初值对状态空间模型的估计有重要的影响。因此做一次估计，就应该清空c。如无特殊情况，初值都赋值0。也可以先OLS回归得到部分初值。刚开始上传的文件中c中有残留值，现已更新 货币当局响应系数.zip (473.18 KB) 本附件包括：

• eviews变量解释.txt
• untitled.wf1
• untitled.~f1
• 中国外汇市场干预有效性的实证研究.pdf

2013-5-20 17:41:05 上传

但是，模型的各项系数虽然都显著，不过得出的状态向量并不理性，理论上不好解释。希望会的大牛继续指点。任何有帮助的信息我都将付100币。悬赏结束后统一支付。

hux7838268 发表于 2013-5-20 11:48
这是厦大朱孟楠老师的文章，我也把问题发到他主页上的邮箱，但至今没有回复。刘林博士在网络上的邮箱已经 ...

我看了作者季节调整用的是X12。等我消息。

个人感觉这就是统计的神奇之处

可能你的数据与他的不同。

siegfriedkirche 发表于 2013-5-20 09:57
可能你的数据与他的不同。

特意用了同时期的数据。外汇储备余额应该是完全一样的，没问题。唯一的差别在于名义汇率数据。我使用的是自己计算的季度平均数据。

军少 发表于 2013-5-20 09:51
个人感觉这就是统计的神奇之处

可惜做论文不需要这些神奇之处。。。

hux7838268 发表于 2013-5-20 11:17
特意用了同时期的数据。外汇储备余额应该是完全一样的，没问题。唯一的差别在于名义汇率数据。我使用的是 ...

是否你可以联系作者对数据的处理方法进行确认？

yuanxinqiang 发表于 2013-5-20 11:45
是否你可以联系作者对数据的处理方法进行确认？

这是厦大朱孟楠老师的文章，我也把问题发到他主页上的邮箱，但至今没有回复。刘林博士在网络上的邮箱已经注销了。。。

楼主：
1.论文提到所有数据进行了季节调整。
2.你的初始值是如何确定的?

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