股票的波动率是如何定义的？

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是不是直接求return的标准差？锐思数据库中的波动率_60日简单移动平均_Sma60是什么意思呀？

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关键词：波动率 RETURN 锐思数据库 是什么意思 移动平均 股票 如何

SMA就是简单移动平均

SMA = (SMA[1]*(Length-Weight)+Close*Weight)/Length

sorakiraa 发表于 2013-5-21 10:44
SMA就是简单移动平均

SMA = (SMA[1]*(Length-Weight)+Close*Weight)/Length

谢谢！~能否解释一下公式里变量的意义？weight和length是什么意思？close是期末收盘价吗？

Length是考虑的周期，weight是赋予的权重
当然直接将Length化为1也可

一般用Close收盘价做考量
当然也可用其他的比如最高价，最低价，Pivot Point等等

一次平滑不够的话，可多次平滑
SMA(SMA(Close,10,1),10,1);

一般都是用MA移动平均
即Average(Close,Length)对数据使用不充分

sorakiraa 发表于 2013-5-21 10:58
Length是考虑的周期，weight是赋予的权重
当然直接将Length化为1也可

那么用SMA定义的波动率，就是真是股价偏离moving average估计值的程度吧？

SMA是均价
波动率看你怎么定义了

sorakiraa 发表于 2013-5-21 13:36
SMA是均价
波动率看你怎么定义了

噢，我大概明白了，应该是把SMA替换我们通常标准差公式里的均值