[问答] 求教：SAS中BIC准则与SBC准则的区别 [推广有奖]

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xuthree 发表于 2013-5-28 14:22:12 |AI写论文

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在不同的书中BIC准则与SBC准则的表示都略有不同，但是大多都是SBC与BIC差了一个观测值个数的权重，但是在SAS中，如果用minic语句出来的BIC与estimate语句出来的SBC数值不是这样的关系啊，只有《时间序列分析：单变量和多变量方法》一书中对BIC准则的定义与其他书的定义差的比较大一些，不只是观测值个数权重的问题。不知道有哪位大侠可以帮忙解决一下？非常感谢。

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关键词：BIC sbc estimate 时间序列分析时间序列

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dhzy 发表于 2013-5-28 14:24:54

完全看不懂，打酱油。。。。

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xuthree 发表于 2013-5-28 15:01:07

怎么把SAS中数据代入AIC函数算的也不对呢？

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xuthree 发表于 2013-5-28 15:45:16

刚才用数据倒推了一下，貌似知道一点：在我用的版本的SAS中，AIC=-2ln(L)+2K；SBC=-2ln(L)+Lln(n)，其中L为极大似然函数，n为观测值个数或说是残差个数，K为未知参数个数，如果是非中心化的ARMA（p,q），则用的是p+q+1，在中心化的ARMA（p,q），则用的是p+q，(这点貌似和书上不太一致，但是根据数据倒算回来是这样的)。至于minic语句中的BIC，好像和极大似然估计的残差方差有关系，对它取对数，之后加的那一部分数据还有点出入