楼主: xuthree
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[问答] 求教:SAS中BIC准则与SBC准则的区别 [推广有奖]

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在不同的书中BIC准则与SBC准则的表示都略有不同,但是大多都是SBC与BIC差了一个观测值个数的权重,但是在SAS中,如果用minic语句出来的BIC与estimate语句出来的SBC数值不是这样的关系啊,只有《时间序列分析:单变量和多变量方法》一书中对BIC准则的定义与其他书的定义差的比较大一些,不只是观测值个数权重的问题。不知道有哪位大侠可以帮忙解决一下?非常感谢。
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关键词:BIC sbc estimate 时间序列分析 时间序列

沙发
dhzy 发表于 2013-5-28 14:24:54 |只看作者 |坛友微信交流群
完全看不懂,打酱油。。。。

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藤椅
xuthree 发表于 2013-5-28 15:01:07 |只看作者 |坛友微信交流群
怎么把SAS中数据代入AIC函数算的也不对呢?

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xuthree 发表于 2013-5-28 15:45:16 |只看作者 |坛友微信交流群
刚才用数据倒推了一下,貌似知道一点:在我用的版本的SAS中,AIC=-2ln(L)+2K;SBC=-2ln(L)+Lln(n),其中L为极大似然函数,n为观测值个数或说是残差个数,K为未知参数个数,如果是非中心化的ARMA(p,q),则用的是p+q+1,在中心化的ARMA(p,q),则用的是p+q,(这点貌似和书上不太一致,但是根据数据倒算回来是这样的)。至于minic语句中的BIC,好像和极大似然估计的残差方差有关系,对它取对数,之后加的那一部分数据还有点出入

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报纸
jackyryan 发表于 2019-3-25 21:12:46 |只看作者 |坛友微信交流群
Schwarz基于贝叶斯的理论推导出来的
SIC、BIC包括SBC,难道不是同一个东西吗?

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