如何chow test 从Fama-Macbeth regression中得到的两组系数是否显著差异

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请教各位，我用-xtfmb-对两个样本的面板数据进行Fama-MacBeth回归，想要检验得到的两组系数是否有显著差异。查了一些论坛里的帖子和stata官方的说明，大致有两类方法，但都是针对OLS回归的：一类方法是加入一个dummy（这个在F-M regression下没用，因为每个t下的dummy取值都是一样的，F-M的第一步对每个t 进行cross-sectional regression时候这个dummy就进到常数项了），另一类方法是chow test。

我想按照这里（http://www.stata.com/support/faq ... ing-chow-statistic/）的方法直接计算用chow test，但是发现-xtfmb-报告的数据中没有error sum of squares。

如果有老师同学知道如何对-xtfmb-得到的系数直接检验，或者如何调取出F-M regression的error sum of squares，请不吝赐教，感激不尽~~

我的数据结构简化如下：
Code              time            y        x1        x2        x3              group
001                1                15        8        2        0.78                1
001                2                11        5        3        0.65                1
002                1                23        14      6        0.78                1
002                2                31        18     10        0.65               1
002                3                19        7       11       -0.23               0
003                1                78        43     20        0.78               1
003                2                69        45     10        0.65               1
003                3                55        32      26      -0.23              0
003                4                83        54      41      -0.73              0

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关键词：regression regressio CHOW TEST macbeth regress test 系数 如何

额。。。没有人知道么？

潜水的猫 发表于 2013-5-29 12:46
额。。。没有人知道么？

楼主解决这个问题了吗？我现在也遇到了同样的问题

同问！