关于VEC中误差修正项存在正数的解释。

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一个简单例子

dY=a(Y-b*X)+e
(Y-b*X)是误差修正项,那么,如果a<0,就说明Y在误差修正(error correcting),但如果a>0,那么Y就有overshooting, 这个时候就要通过看X的那个回归来判定这个系统是否是稳定的.因为Y和X的协整关系的表达式是：ecm=Y-b*X，所以，理论上讲，在dY=a(Y-b*X)+e中a<0才符合反向修正机制。而在dX=c(Y-b*X)+e中，c>0才符合反向修正机制。比如，在t-1期，X超过了长期均衡关系，这就意味着t-1期的误差修正项为负，c>0使得X在第t期得以向长期均衡关系调整，因为c(Y-b*X)<0。虽然c>0，但是本质上讲，这仍然可以当做反向修正机制来对待。


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关键词：误差修正项 误差修正 VEC 中误差 Overshooting 修正

终于找到误差修正项系数为正的解释了，学习下

军少 发表于 2013-5-30 11:29
终于找到误差修正项系数为正的解释了，学习下

非常感谢，是否是正的也是可以的呢？

xiaoyang988922 发表于 2013-7-19 17:28
非常感谢，是否是正的也是可以的呢？

正得救说明误差修正不成立~我也遇到了很多系数为正德情况