误差修正模型 ECM

大家好。小妹最近在做ECM相关的论文，有以下疑惑，想请教各位大神。
1）图片上的文字选自一篇来自南开经济研究期刊上的文章。我想问问，为什么要建立2个ECM模型呢？
2）我看了很多论文，上面的ECM系数通不过，也没有人处理，这样可行吗？
3）VEC和  ECM的区别和联系在哪里呢？
4)ECM系数通不过检验，甚至为正数，怎么解决呢？
5）ecm模型本身含有自变量和因变量的滞后项，但是有些解释变量无法通过T检验。根据Q统计量，在模型中加入ar项后，系数能通过T检验，且可决系数和之前比也能大幅度提高。我的问题是，可以在模型中加入AR项吗？

ecm是误差修正模型，被解释变量可以是一个，vec是一组变量。vec是单个ecm的扩展