如何验证预测的协方差矩阵

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如题，我用ccc-garch模型预测了一组时间序列的协方差矩阵，想检查预测的准确程度，该怎么做呢？

另外，如何检验这组时间序列的相关系数矩阵是否随时间变化？

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关键词：协方差矩阵 协方差 GARCH模型 相关系数矩阵 ARCH模型 矩阵 验证 如何