本人用JMulTi软件来做STR模型,是第一次做,做完了也不知对与不对,求各位高手指教啊。
第一步,确定滞后阶数。我用的确定VAR滞后阶数的方法来确定了内生变量,也就是被解释变量的滞后阶数,将外生变量的滞后阶数确定为0.
第二步,进行非线性检验。在进行非线性检验的时候,JMulTi软件中点击test linear/STR后,会有三个对话框,一个是转换变量的,还有一个是Theta=0,phi=0,我只对转换变量进行了选择后面两个没动,不知可不可以。在选取不同的转换变量时,有两个显示的结果是lstr1,一个是linear,那我应该选择哪一个呢?
第三步,模型的估计,在估计的对话框里面有一个Gird search for startvalues 不知道是什么用的,直接用了估计STR模型,用两个lstr1得出来的结果不知道选哪个。貌似还有什么约束条件之类的,也选择的默认不知道对不对。