Stata里怎么样进行协整检验

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上次问了一个问题,说对多元时间序列数据,我们可以用来直接建回归模型,如y=f(x1,x2,x3....)不需要像动态时间序列模型那样有y-1等作为自变量,但是对于多元时间数据建这种静态回归模型时,需要做协整,请问各位Stata里怎么样进行协整检验,对这种多元的情况,谢谢大家了!

另外,Stata可以做主成分分析吗?万分感谢!

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关键词：Stata 协整检验 tata 怎么样 多元时间序列 检验 Stata

下载johans，就可以进行johansen协整检验
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同问

先用tsset 时间变量名 命令和dfuller 变量名 命令对每个变量进行平稳性检验。若同阶平稳，用dfuller 变量名, 选项 命令进行协整秩检验。确定完协整方程个数后，用 vec 变量名1 变量名2 等等，选项  命令进行估计。

看看

octavian 发表于 2010-8-2 18:32
下载johans，就可以进行johansen协整检验
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johans检验的结果怎么看呢