楼主: xiagufan
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[问答] 对于异方差和序列自相关这两种情况下,参数估计无偏的原因 [推广有奖]

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在异方差的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是:D

A.零均值假定成立           B.序列无自相关假定成立

C.无多重共线性假定成立    D.解释变量与随机误差项不相关假定成立


在序列自相关的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是:A

A.零均值假定成立           B.序列无自相关假定成立

C.无多重共线性假定成立     D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

这是单选题,但是我觉得对于异方差和序列自相关这两种情况下,参数估计无偏的原因是A和D.

求解释一下。


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关键词:序列自相关 参数估计 异方差 自相关 参数估计值 单选题

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-11-10 11:16:31 |只看作者 |坛友微信交流群
残差项与解释变量的独立性并不影响对于估计参数无偏性的证明,在关于估计量无偏的证明过程中可以明显看到多项式中有一项涉及到E(ui),即残差项的期望,只有满足零均值假设才能得到无偏的结论,即使不独立,只要还是满足零均值,依然是无偏估计量

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jingjing188 发表于 2014-12-26 22:06:25 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
有没有大神继续解释啊,还是不懂

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樱桃子kkk 发表于 2018-6-24 15:55:54 |只看作者 |坛友微信交流群
虽然时间跨度很大,这学期才学计量....
个人看法,第一题答案应该是A
假设是简单线性回归方程存在异方差:
异方差下假设:E(ei)=0
OLS下容易得到:b2=β2+∑wi*ei
E(b2)=E(β2)+E(∑wi*ei )
        =β2+∑wiE(ei) =β2,即无偏
而且,举个例子有的异方差的形式就是 var(ei)=(σ^2)*(Xi^2),解释变量和随机误差项之间已经有关联了。

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