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楼主: barbiewood
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[资料] 急!!!向量自回归模型的拟合优度问题。。。 [推广有奖]

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barbiewood 发表于 2011-6-29 21:14:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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最近在做一个向量自回归模型,变量是每个月的降水、气压、气温和绝对温度的平均值,一共是120个月的。这四个变量都具有非常明显的周期性,周期为12,并且后三个变量还有较强的共线性。。。我做了季节差分后想建立VAR模型,可是四个方程的拟合优度太低,最高不过0.2。。。该如何改进呢?非常感谢!!!
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关键词:向量自回归模型 自回归模型 向量自回归 拟合优度 回归模型 平均值 周期性 模型 如何

ermutuxia 发表于 2012-12-24 11:25:50 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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1.共线性一定要先消除掉,否则感觉模型意义不大,消除后可以看下R方情况
2.一般面板数据的R方很难像截面数据那样高的

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