急！！！向量自回归模型的拟合优度问题。。。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近在做一个向量自回归模型，变量是每个月的降水、气压、气温和绝对温度的平均值，一共是120个月的。这四个变量都具有非常明显的周期性，周期为12，并且后三个变量还有较强的共线性。。。我做了季节差分后想建立VAR模型，可是四个方程的拟合优度太低，最高不过0.2。。。该如何改进呢？非常感谢！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：向量自回归模型 自回归模型 向量自回归 拟合优度 回归模型 平均值 周期性 模型 如何

1.共线性一定要先消除掉，否则感觉模型意义不大，消除后可以看下R方情况
2.一般面板数据的R方很难像截面数据那样高的