面板数据加权回归问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用的是2006-2011年31个省市自治区的面板数据，但在面板回归的时候，用的是固定效应，为了控制异方差，故选择权数时用的按截面加权（cross-section weights）的方式，但总是弹出“period effects with cross-section GLS weights not allowed”,这是怎么回事啊，要怎么解决呀，望高手指点，谢谢啦！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：加权回归 面板数据 Section weights effects period 选择权 自治区

对于不存在（个体间的和时间上的）异方差和时间上的序列相关性时，选择“Ordinary”；
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“White cross-section”；这时也可选择“Cross-section SUR”选项，最常见的选择是White的截面加权法（White cross-section） 󰂄 对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“White Period”选项
模型残差存在个体间的异方差时，可选择“White[Diagonal]”
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“Cross-section SUR”选项
对于模型残差，只存在个体间的异方差时，选择“Cross-section weights” 选项
对于指定的个体，观测数据存在时间上的异方差和序列相关性时，选择“Period SUR” 选项
对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“Period weights”选项。

胖胖小龟宝 发表于 2014-12-10 12:35
对于不存在（个体间的和时间上的）异方差和时间上的序列相关性时，选择“Ordinary”；
模型残差存在个体间 ...

请问做hausman检验时，weights那边要不要选权重呀？

胖胖小龟宝 发表于 2014-12-10 12:35
对于不存在（个体间的和时间上的）异方差和时间上的序列相关性时，选择“Ordinary”；
模型残差存在个体间 ...

请问一下怎么判断是个体还是时间上存在异方差以及同期相关性，再来选择面板数据的加权种类

DW值过低时，可以选择Period SUR作为权重进行调整吗？

胖胖小龟宝 发表于 2014-12-10 12:35
对于不存在（个体间的和时间上的）异方差和时间上的序列相关性时，选择“Ordinary”；
模型残差存在个体间 ...

我做面板数据，dw很低。选择截面加权后。所有值都特好。但是这样有经济意义吗？是真的意义吗？该怎么解释呢？比如加ln可以说增长率。那么加权怎么描述呢？