楼主: 燃烧的火炬
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[问答] 单位根检验中的最大滞后阶数的困惑 [推广有奖]

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想各位请教利用EVIEWS 6.0 如何确定单位根检验中的最大滞后阶数           在“maximum lags”中从 1 开始输入,到 6 的时候,已经平稳,但是输入 7 以后,最后一栏的AIC和SC值更小,却显示不平稳,该怎么选择?如果按照论文的需求,平稳是进行下一步分析的基础,希望平稳,不知道是否符合选择滞后阶数的理论?
           如果一阶差分也不平稳是不是就得继续做二阶检验,如果这样出现分析数组,平稳阶数不一样的情况,怎么进行下面的分析(Granger因果关系检验,脉冲响应),大家平时是怎么处理?
           请问大家是否碰到这种情况,怎么选择?
           本人菜鸟,希望大家都给我提供建议和帮助,万分感谢!!



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关键词:最大滞后阶数 单位根检验 滞后阶数 滞后阶 granger因果关系 下一步 论文 如何

沙发
darwon 发表于 2013-6-24 10:10:01 |只看作者 |坛友微信交流群
可以看看高铁梅的书!

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一般选择默认的滞后期就可以了  6也可以
不平稳的需要差分 但只有同阶单整的才能做协整

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板凳
土土阿力 发表于 2022-8-12 14:36:49 |只看作者 |坛友微信交流群
请问现在得到解答了吗?

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