ADF检验中检验模式C、T怎确定，以及最大滞后阶数如何确定？

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关键词：最大滞后阶数 ADF检验 滞后阶数 滞后阶 F检验

你可以根据summary表格来判断，也可以逐一选择intercept trend and intercept none来看

胖胖小龟宝 发表于 2019-3-6 09:48
你可以根据summary表格来判断，也可以逐一选择intercept trend and intercept none来看

谢谢了！

上述问题，在陈强老师编著的《高级计量经济学及stata应用》一书中第416页略有提及：
一、关于常数项与时间趋势项
是否应该有带常数项或时间趋势项，主要应从理论上考虑。比如，考察GDP之对数是否有单位根，一般应包含时间趋势项；而利率、汇率则不应有时间趋势项。也可以通过画变量的时间序列图来大致判断有无长期增长趋势。另外，在作ADF检验时，使用选择项“regress”，可以看到常数项或时间趋势项是否显著。如果无从判断，为了稳健期间，可以把各种情况都进行检验，将结果以（c,t,p)格式列表。
二、关于滞后阶数P的确定
Schwert（1989）建议，取最大滞后阶数为Pmax=[12*(T/100)^(1/4)],其中T为样本容量，[  ]表示整数部分，然后使用由大到小的序贯t规则，看ADF检验中最后一阶回归系数是否显著。也可以使用信息准则，比如AIC或BIC。