单位根检验中的最大滞后阶数怎样确定

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各位高人，在做单位根检验的时候，最大滞后阶数怎么确定？就是上图中的maximum lags。谢谢！！！！

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关键词：最大滞后阶数 单位根检验 滞后阶数 滞后阶 Tencent 单位 检验

本人认为，在滞后期数的选择上参照赤池信息准则AIC(Akaike Information Criterion)和施瓦茨准则

这个不懂得！路过看看但是仍然为楼主顶下！希望找到高人解决问题

haoyun010 发表于 2013-1-9 20:15
本人认为，在滞后期数的选择上参照赤池信息准则AIC(Akaike Information Criterion)和施瓦茨准则

嗯啊~就是已经选择了根据SIC准则，但是其下面的maximum lags需要自己确定吗？

maodounvxia 发表于 2013-1-9 20:43
嗯啊~就是已经选择了根据SIC准则，但是其下面的maximum lags需要自己确定吗？

哎~完全的菜鸟 希望有高手现身吧

maodounvxia 发表于 2013-1-9 20:43
嗯啊~就是已经选择了根据SIC准则，但是其下面的maximum lags需要自己确定吗？

是的，需要自己确定滞后期，更重要的是对该变量依次按照是否含有常数项、截距项与有常数项，再到无常数项无截距项的顺序进行正确选择，后者更重要。

haoyun010 发表于 2013-1-9 22:07
是的，需要自己确定滞后期，更重要的是对该变量依次按照是否含有常数项、截距项与有常数项，再到无常数项 ...

非常感谢~就是已经根据图形的形状选择了含有截距项 不含趋势项 然后这个最大滞后期数怎么选择呢？系统自动给出的是9

maodounvxia 发表于 2013-1-10 10:38
非常感谢~就是已经根据图形的形状选择了含有截距项 不含趋势项 然后这个最大滞后期数怎么选择呢？系统自动 ...

本人认为在进行单位根检验时,可按照AIC最小原则来选择滞后期。

楼主。请问你解决这个问题了吗？求指导

haoyun010 发表于 2013-1-10 15:35
本人认为在进行单位根检验时,可按照AIC最小原则来选择滞后期。

是不是要试几个滞后阶数，然后再看AIC来选择？

我发现最大滞后阶数选择不同单位根检验结果也不同
而且，同一最大滞后阶数原始数据通过了单位根检验，取对数之后的数据不通过
请问一下 这是什么原因呢？
谢谢！