SAS 作ADF单位根检验如何根据AIC准则确定最优滞后阶数

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SAS作ADF 单位根检验时需要根据AIC准则确定最优滞后阶数，可是网上看到的程序是这样的：
proc arima data=Work.Cybindex;
   identify var=cybindex(1)  stationarity=(adf=1);
run;

这样，滞后阶数被人为定为1了，该如何操作？

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关键词：单位根检验 滞后阶数 滞后阶 AIC ADF 如何

sas编写单位根检验程序
先对原时间序列数据进行处理，然后利用reg过程求出回归参数t检验对应的t值，然后与ADF检验的临界值(-2.902358，在显著性水平为0.05的情况下）进行比较。示例程序如下：
data simulation;
     do i=1 to 100;
          x=rannor(1234);
          output;
    end;
run;
data timeseries;
     set simulation;
     x_1st_lag= lag1(x);
     x_1st_diff= dif1(x);
     x_1st_diff_1st_lag= dif1(lag1(x));
     x_1st_diff_2nd_lag= dif1(lag2(x));
     x_1st_diff_3rd_lag= dif1(lag3(x));
     x_1st_diff_4th_lag= dif1(lag4(x));
     x_1st_diff_5th_lag= dif1(lag5(x));
run;
ods output parameterestimates=est(where=(variable="x_1st_lag") keep=variable tvalue);
ods select none;
proc reg data=timeseries;
     model x_1st_diff= x_1st_lag
                                    x_1st_diff_1st_lag
                                    x_1st_diff_2nd_lag
                                    x_1st_diff_3rd_lag
                                    x_1st_diff_4th_lag
                                    x_1st_diff_5th_lag;
run;
quit;
ods select all;
ods output close;
data _null_;
     file print;
     if _n_=1 then do;
         put @20"Augmented Dickey-Fuller(ADF) Test for Stationary at level 5%";
         put @20"5% level Critical Values = -2.902358 ,level with 5 lags";
     end;
     set est;
     if tvalue gt -2.902358 then
     put / @20 "The x series is a non-stationary process when tested at level 5%";
     else
     put / @20  "The x series is a stationary process when tested at level 5%";
run;

eviews进行单位根检验较多，通过AIC SC准则判定

thank you for sharing

改一下这里：stationarity=(adf=1)；
比如改为stationarity=(adf=0 1 2)；就有0到2滞后阶数对应的结果啦