有关协整的问题

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问题一：两个序列y和x都是I（1），y对x作回归分析，残差序列能够通过单位根检验，这样是不是存在协整关系？

问题二：将回归改为y对x和y（-1）进行回归分析，效果比单纯对x进行回归分析要好，请问怎么处理这样的结果？

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关键词：单位根检验 回归分析 残差序列 新手求助 怎么处理 回归分析

问题一：两个序列y和x都是I（1），y对x作回归分析，残差序列能够通过单位根检验，这样是不是存在协整关系？

问题二：将回归改为y对x和y（-1）进行回归分析，效果比单纯对x进行回归分析要好，请问怎么处理这样的结果？

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liprayer 发表于 2013-6-27 21:02
问题一：两个序列y和x都是I（1），y对x作回归分析，残差序列能够通过单位根检验，这样是不是存在协整关系？ ...

问题一：是的，这是E-G两部分检验协整的，你看下定义就行了
问题二：你这种是带有滞后期的回归了，你查看下文章是否需要，或者看看滞后期回归的分析问题

军少 发表于 2013-6-27 21:05
问题一：是的，这是E-G两部分检验协整的，你看下定义就行了
问题二：你这种是带有滞后期的回归了，你查看 ...

谢谢您的指点。第一个问题确认。
第二个问题：滞后项对问题的分析是有用的，就是不知道加入滞后项后具体需要增加什么检验，而且没有滞后项的可以说是协整，加入滞后项以后，应该叫什么呢？    本人计量实在是不灵。

军少 发表于 2013-6-27 21:05
问题一：是的，这是E-G两部分检验协整的，你看下定义就行了
问题二：你这种是带有滞后期的回归了，你查看 ...

此外，第一种回归是可以的，但第二种回归是否可以？毕竟X和Y序列都是不平稳的。但是我感觉第二种回归应该是可以的。请教！

liprayer 发表于 2013-6-27 21:50
此外，第一种回归是可以的，但第二种回归是否可以？毕竟X和Y序列都是不平稳的。但是我感觉第二种回归应该 ...

直接采用第一种回归就行了，因为虽然两个变量是不平稳的，但是已经通过协整检验，测得有协整关系，所以不会出现伪回归的现象，可以用原始数据进行回归分析。至于你做滞后期的回归，我不太熟悉

军少 发表于 2013-6-27 22:40
直接采用第一种回归就行了，因为虽然两个变量是不平稳的，但是已经通过协整检验，测得有协整关系，所以不 ...

好的。
谢谢你的指导！