[Stata高级班] 工具变量回归系数前后对比 [推广有奖]

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peyzf 发表于 2013-6-29 12:41:19 |AI写论文

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naitive回归中，内生解释变量的系数为a1,采用工具变量后，该解释变量的系数a2,如果a1>(or <)a2,其经济学意义在于？可以如何解读？

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关键词：工具变量回归系数解释变量经济学

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沙发

arlionn

发表于 2013-6-30 23:07:12

一些基本问题需要实现搞清楚：
OLS 和 IV 估计的假设条件有何却别？
如果确认了内生性问题的根源，并通过一系列假设检验确定了内生性问题的存在，并选择了合适的工具变量和模型设定形式，那么 IV 是无偏估计，OLS 则有偏。
a1<a2，表明 OLS 低估真实值，反之，高估。

这只是一个粗略的解释。具体要看内生性问题的来源，是遗漏变量导致的，还是衡量偏误导致的，抑或自我选择问题导致的。

我建议你多花点时间看看最基本的东西，根基不牢，上层建筑摇摇欲坠。