【求教】如何比较不同参数组合的模拟结果

    请教各位前辈，小弟最近想测试一个交易策略在历史数据中的表现，利用宏对不同的参数组合进行测试，比如参数1 从20 TO 240 STEP 1  参数2 从0.5 TO 2.5 STEP 0.1 等等，这样就会产生多个不同的参数组合，请教如何比较这些不同组合的各自模拟结果，从而达到优化参数的目的？先行拜谢！

这种穷举的参数优化，可以先生成一个参数组合列表
用proc iml可以实现，多重循环，每个循环设置不同的起止点和步长，最后output到一个矩阵
然后循环用proc sql，每次取一行，把各个参数select into到各自的宏变量中
接着把这些宏变量作为参数传到策略宏里
注意在策略宏中把结果导出到指定表格就好

结果是什么形式？

stata18 发表于 2013-7-9 08:31
结果是什么形式？

我主贴没表达清楚。是这样的，现在有一个历史数据的数据集，每个参数组合计算之后，数据集的最后一行会得出最终的结果，每次模拟只需要最后一行的结果就行，但是由于组合较多，本人不知有什么好方法可以汇总这些结果并进行比较。

playmore 发表于 2013-7-9 11:31
这种穷举的参数优化，可以先生成一个参数组合列表
用proc iml可以实现，多重循环，每个循环设置不同的起止 ...

多谢，思路我明白了，具体操作能举个例子说明下吗？再次感谢