如何用sas求最大回撤率？

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最大回撤率的算法：
For j=1 to n-1
For i=j+1 to n  
Recall(i)=(Pi-Pj)/Pj         // 第i日的收益率
End   
Max-Recall(j)=min(Recall(i))     //以j日为起始点的最大回撤  
End  
Max-Recall=min(Max-Recall(j))

求问用sas语言怎么写。

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关键词：如何用 recall call ECA max 如何

用IML写，类似于Matlab
也可以用data步里的array写

我用第一种方法写过一个宏，截一段给你参考下吧

1. proc iml;
   
2.         use GMD_Res;
   
3.         read all var {&InputVar} into PriceMatrix;
   
4.         /* show PriceMatrix; */
   
5.         DrawdownMatrix=j(nrow(PriceMatrix),ncol(PriceMatrix),.);
   
6.         TempMatrix1=j(&LagDays-1,1,.);
   
7.         do i=1 to ncol(PriceMatrix);
   
8.                 do j=&LagDays to nrow(PriceMatrix);
   
9.                         do k=1 to &LagDays-1;
   
10.                                 TempMatrix1[k]=(PriceMatrix[j-k+1,i]-MAX(PriceMatrix[(j-&LagDays+1):(j-k),i]))/(MAX(PriceMatrix[(j-&LagDays+1):(j-k),i]));
    
11.                         end;
    
12.                         DrawdownMatrix[j,i]=MIN(TempMatrix1);
    
13.                 end;
    
14.         end;
    
15.         Col_Name_1={&OutputVar_Quote};
    
16.         create GMD_MaxDrawdown from DrawdownMatrix[colname=Col_Name_1];
    
17.         append from DrawdownMatrix;
    
18.         close GMD_MaxDrawdown;
    
19. quit;

复制代码

playmore 发表于 2013-7-18 09:15
用IML写，类似于Matlab
也可以用data步里的array写

非常感谢！