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[问答] LM检验可以检验非线性模型的自相关问题吗? [推广有奖]

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对于线性的自相关问题,先直接用OLS估计得出残差,然后用view\residual tests就可以;但对于非线性模型,你用OLS估计出来的残差并不是其真实残差,用这样的残差来作序列相关检验准确吗?如果我得到了非线性模型的残差,那我应该如何来检验了,谢谢!
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关键词:自相关问题 线性模型 lm检验 非线性 自相关 模型

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ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

如果你采用garch模型,对模型进行自相关检验时针对的是标准化之后的残差项

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沙发
ermutuxia 发表于 2014-11-3 15:14:35 |只看作者 |坛友微信交流群
如果你采用garch模型,对模型进行自相关检验时针对的是标准化之后的残差项
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