急求！！ADF检验，能帮我分析一下这个时间序列的滞后项、截距项、趋势项吗？

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关键词：ADF检验 时间序列 滞后项 F检验 ADF

这个我不知道滞后项趋势项截距项应该选什么，不同的选择平稳性也不一样，求大神啊！！

irisup8899 发表于 2013-7-23 20:58
这个我不知道滞后项趋势项截距项应该选什么，不同的选择平稳性也不一样，求大神啊！！

你的意思是试了三个方程，结果不一样？

貌似三个方程都试一下，检验ADF，如果其中一个平稳，就以其形式建立模型，比如有截距项平稳就建立这个方程模拟

同意楼上。李子奈说过，三个方程都做下，只要有一个平稳，该数据即是平稳。

bmw555 发表于 2013-7-23 21:32
貌似三个方程都试一下，检验ADF，如果其中一个平稳，就以其形式建立模型，比如有截距项平稳就建立这个方程模 ...

那是不是没办法做协整了？我的其他两个变量都是经过二阶差分才平稳的，这个不经过差分就平稳了。。。

虚竹灵风 发表于 2013-7-23 21:38
同意楼上。李子奈说过，三个方程都做下，只要有一个平稳，该数据即是平稳。

谢谢！