楼主: snakerly
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[面板数据求助] GMM 工具变量问题求助 [推广有奖]

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snakerly 发表于 2012-5-23 15:56:00 |AI写论文

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在动态面板的实例中,有这样一条命令:
     xtabond lwage occ south smsa ind,lag(2) maxldep(3) pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) endogenous(union,lag(0,2)) twostep vce(robust)
    其中,endogenous(ms,lag(0,2))指定 ms是内生解释变量,而最多使用其两个更高阶滞后值(即二阶与三阶)为工具变量。
    回归结果显示工具变量为L(2/3).ms。
    问题是,我现在得知二阶工具变量很有可能是无效的,工具变量至少要从滞后三期开始,也就是说我想要的工具变量为L(3/4).ms,那么相应的stata命令该怎么写呢?
请高手赐教!!!!!!!!!!!!

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关键词:工具变量 GMM Endogenous stata命令 twostep 工具

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snakerly 发表于 2012-5-28 15:21:10
求高手指教!!!!!!!!!!!!!!

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zuofuyoubi 发表于 2012-10-26 16:35:47
额 动态面板的问题是回答最少的。。。

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我要的青春super 发表于 2013-8-31 21:01:24
你怎么解决的啊?

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