关于差分GMM模型的单位根检验问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在做模型的时候遇到一些问题，在这里请教大家一下：
动态面板的差分GMM模型是否需要进行单位根检验？在检验后如果存在一阶单整，那么在回归时是使用原序列还是差分后的序列？

个人认为差分GMM模型在回归过程中已经对变量实行了差分运算，因此假使进行单位根检验，在证明一阶单整以后直接将原序列带入模型即可。不知这样理解是否可以？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GMM模型 单位根检验 差分GMM MM模型 GMM 模型 动态

GMM没咋用过啊