请问如何摘取stata，回归的，调整R2

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我知道，利用stata 回归，可以摘取残差值：比如：predict temp, residuals

请问如果不是摘取residuals,而是摘取调整的R2,应该用什么命令呢？

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关键词：Stata tata Residuals Residual predict 如何

执行完回归后，
执行 ereturn list

里面会列出一些存在的值，供使用

蓝色 发表于 2013-7-30 04:11
执行完回归后，
执行 ereturn list

请问,那如果想要每个观测的调整R2该怎么弄呢?谢谢.

蓝色 发表于 2013-7-30 04:11
执行完回归后，
执行 ereturn list

你好，执行完后你说的ereturn list还是没有出现调整的R2呀？只有组间、组内以及所有的R2。想问一下，要想得到调整的R2,在stata中应该执行什么命令呢

请问下楼主，关于得出调整的R2这个问题，现在解决了没？能否告知下？谢谢，跟你当年有同样困惑的

520wujing 发表于 2017-8-9 11:03
请问下楼主，关于得出调整的R2这个问题，现在解决了没？能否告知下？谢谢，跟你当年有同样困惑的

eststo clear
reg y x
eststo
esttab *, ar(2)

微正则系综 发表于 2017-8-9 15:20
eststo clear
reg y x
eststo

我的是普通面板数据的回归，命令xtreg，用你所说的命令，固定随机效应esttab *, ar(2)出来的结果一模一样，应该是哪里不对。谢谢亲的解答

520wujing 发表于 2017-8-9 17:56
我的是普通面板数据的回归，命令xtreg，用你所说的命令，固定随机效应esttab *, ar(2)出来的结果一模一样 ...

试试

1. webuse grunfeld, clear
   
2. 
   
3. xtset company year
   
4. 
   
5. xtreg invest mvalue kstock, fe
   
6. display `e(r2_a)

复制代码

另外，re 没有 adjusted R-squared。

520wujing 发表于 2017-8-9 11:01
你好，执行完后你说的ereturn list还是没有出现调整的R2呀？只有组间、组内以及所有的R2。想问一下，要想 ...

怎么能没有呢？
你到底看了没有？

. webuse grunfeld, clear

.
. xtset company year
       panel variable:  company (strongly balanced)
        time variable:  year, 1935 to 1954
                delta:  1 year

.
. xtreg invest mvalue kstock, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       200
Group variable: company                         Number of groups   =        10

R-sq:  within  = 0.7668                         Obs per group: min =        20
       between = 0.8194                                        avg =      20.0
       overall = 0.8060                                        max =        20

                                                F(2,188)           =    309.01
corr(u_i, Xb)  = -0.1517                        Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
      invest |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      mvalue |   .1101238   .0118567     9.29   0.000     .0867345    .1335131
      kstock |   .3100653   .0173545    17.87   0.000     .2758308    .3442999
       _cons |  -58.74393   12.45369    -4.72   0.000    -83.31086     -34.177
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  85.732501
     sigma_e |  52.767964
         rho |  .72525012   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(9, 188) =    49.18              Prob > F = 0.0000

. ereturn list

scalars:
               e(rank) =  3
                e(rss) =  523478.1139071141
               e(df_m) =  11
               e(df_r) =  188
                 e(r2) =  .7667575938178701
               e(rmse) =  52.76796426523782
                e(mss) =  1720874.113784922
               e(r2_a) =  .7531104317540222
                 e(ll) =  -1070.781020103485
               e(ll_0) =  -1216.348719738058
                e(tss) =  9359943.916562419
                  e(N) =  200
               e(df_b) =  2
               e(r2_w) =  .7667575938178701
               e(df_a) =  9
                  e(F) =  309.0141925675345
                e(F_f) =  49.17662791363475
               e(Tbar) =  20
               e(Tcon) =  1
              e(g_min) =  20
                e(rho) =  .7252501223783429
              e(sigma) =  100.6703517404121
            e(sigma_e) =  52.76796426523782
               e(r2_b) =  .8194301765498294
               e(r2_o) =  .8059782143252512
               e(corr) =  -.1517245931215205
            e(sigma_u) =  85.73250064497636
                e(N_g) =  10
              e(g_max) =  20
              e(g_avg) =  20

macros:
            e(cmdline) : "xtreg invest mvalue kstock, fe"
                e(cmd) : "xtreg"
       e(marginsnotok) : "E U UE SCore STDP XBU"
            e(predict) : "xtrefe_p"
              e(model) : "fe"
             e(depvar) : "invest"
               e(ivar) : "company"
                e(vce) : "conventional"
         e(properties) : "b V"

matrices:
                  e(b) :  1 x 3
                  e(V) :  3 x 3

functions:
             e(sample)   

蓝色 发表于 2017-8-9 19:07
怎么能没有呢？
你到底看了没有？

谢谢你耐心的解答，我之前用的是面板数据随机效应的回归，所以执行那个命令之后没有看到e(r2_a),