GMM工具变量选择问题

同学。。你的论文和我的论文设计的变量差不多。我也用GMM做的。。我现在还在纠结哪些是内生变量，外生和前定变量的问题，上次我看到你的帖子问到这个问题了。你是怎么定的啊？？？还有工具变量的滞后阶数解决了吗？希望你帮帮我，我也在做硕士毕业论文

沁水百合8908 发表于 2013-8-1 08:59
可是我看stata软件中xtabond2命令的iv()里面放的就是严格外生变量啊

xtabond2与xtabond有什么区别？我看到的都是xtabond，而不是xtabond2。烦请赐教，谢谢！

现在搞明白了吗？我想请教一下现在xtabond Y X1 X2 不是默认所有的滞后变量是工具变量吗？

jose.liupei 发表于 2013-8-4 00:22
一般从滞后两期开始检验，laglimits(2 2)，m2和sargan都通过的话就说明工具变量合适；如果不通过，再检验 ...

你好  我也想请教一下 按照你说的方法  工具变量有效之后  所有的结果都不显著了 怎么办？

yffhm 发表于 2014-2-20 10:17
你好  我也想请教一下 按照你说的方法  工具变量有效之后  所有的结果都不显著了 怎么办？

尝试不同期的工具变量，比如laglimits(2 3), laglimits(2 4)等等，或者更高阶的laglimits(3 3)；如果还是不显著，再调整方程等等；如果所有可行方法都尝试，都做过相应调整，还是不显著的话，那应该就是不显著。。。

jose.liupei 发表于 2014-3-5 23:13
尝试不同期的工具变量，比如laglimits(2 3), laglimits(2 4)等等，或者更高阶的laglimits(3 3)；如果还是 ...

非常感谢！

jose.liupei 发表于 2013-8-2 20:38
如果选择滞后n期的值作为工具变量，就看m(n) test，需要不显著，如果选择滞后两期的值，就需要m2 test不显 ...

你好！请问那如果是大样本情况下，用什么代替Sargan test 呢？

学习学习

牛牛牛

能否请问一下如下命令中的工具变量是什么呢，不是很看得懂工具变量
xtabond2 lc l.lc car lna roaa blr risk cti gdpr m2r,gmm(lc car lna roaa blr risk cti gdpr m2r,lag(3 3)) iv() small