GMM工具变量选择问题

这个问题沉了啊 。。。

jose.liupei 发表于 2014-3-5 23:13
尝试不同期的工具变量，比如laglimits(2 3), laglimits(2 4)等等，或者更高阶的laglimits(3 3)；如果还是 ...

您好！我也在做类似的研究，一直调整到lag(7,7)才通过sargan,请问这样还有意义吗？应该怎么解释呢

沁水百合8908 发表于 2013-8-1 12:06
谢谢你的回答，我看到有的人说在选择工具变量时可以用二期或者更高期滞后值做试验，找出最好的一个作为工 ...

妹子真漂亮啊。是否可以用自变量的滞后作为工具变量？

必纳维1 发表于 2017-7-25 22:10
您好！我也在做类似的研究，一直调整到lag(7,7)才通过sargan,请问这样还有意义吗？应该怎么解释呢

没意义，一般做到lag(5,5)就已经很高了。如果你做到了lag(7,7)，还是去查一下时间序列问题吧

严格外省的解释变量就不需要选择工具变量了