求助：时间序列模型选择及GRACH预测问题

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本人论文是对时间序列的分析，现在ACF PACF结果都出来了，但是自己感觉ACF存在周期性，是否可以用ARMA模型，因为参考书介绍的不是很全面。在其他文献中看到ARFIMA模型，1：再此是否适用？2：关于时间序列建模，尤其是模型选择方面，关于ARIMA，ARFIMA模型介绍的，牛人们有啥简单点的书推荐？谢谢大家帮忙。问题二：做预测时，因为有GARCH模型，所以预测选项里面 GARCH OPTIONAL怎么填写？（我的样本期是1987,6到2012年6月，想预测7月，8月的结果）
里面GARCH选项怎么填写，如果不填写会出现下面这个ERROR

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关键词：时间序列模型 GRACH 模型选择 时间序列 Optional 模型

建议你用R来处理这些问题，可以用蔡瑞胸的课件和R代码等

用范剑青的也好滴啊http://orfe.princeton.edu/~jqfan/fan/classes/504.html#code

xxff 发表于 2013-8-2 01:47
建议你用R来处理这些问题，可以用蔡瑞胸的课件和R代码等

好的，谢谢。如果在garch模型的均值方程中加外生变量，可以实现嘛？主要不想编程。
均值方程形式是： R=AR(1)+AR(2)+X+Y 其中X Y是外生变量，这样该怎么实现