[求助]一个时间序列模型的模拟问题

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时间序列模型为:

   X_t=S_t*(a*X_t-1)+(1-S_t)*X_t-1+e_t 

其中S_t取值为０或１，且关于X_t-1的条件概率为exp(b+c*X_t-1^2)/(1+exp(b+c*X_t-1^2))

e_t  为正态分布（０，１）

在给定参数和初值时怎样产生S_t数据

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关键词：时间序列模型 时间序列 正态分布 ST数据 条件概率 求助 时间 模型 序列 模拟